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Programmes des enseignements ISSEA
Définition du cours Séries temporelles II
Classe: ISE3 Volume horaire: 30 Coef: 0 Unité d'enseignement: Imprimer
Objectifs


Ce cours se situe dans le prolongement du cours séries temporelles I. Il comporte trois parties. Dans la première partie, on aborde quelques éléments de la modélisation des données financières avec l’approche plus récente des modèles ARCH et GARCH. Dans la deuxième partie, on étudie les processus non stationnaires univariés. La dernière partie est consacrée à l’étude des modèles VAR stationnaires. Le cours est illustré par des exemples pratiques. De plus, il permet à l’élève ingénieur de se familiariser avec la manipulation de données économiques à l’aide du logiciel R.

Formule pédagogique
Méthode d'évaluation
Bibliographie
Enseignant(s) du cours

Plan d'accès